Ответы на билеты по предмету: Высшая математика (Пример)
Содержание
Перечень вопросов к экзамену по дисциплине «Эконометрика» для студентов
направления «Экономика», 2 курс
1. Генеральная и выборочная совокупности.
2. Вычисление выборочных средних, дисперсии, среднего квадратического отклонения.
3. Выборочный коэффициент ковариации. Вычисление. Использование.
4. Выборочный коэффициент корреляции. Свойства. Использование.
5. Точечные оценки параметров.
6. Интервальные оценки. Построение интервальных оценок.
7. Понятие статистической гипотезы. Нулевая и конкурирующая гипотезы.
8. Ошибки 1-го и 2-го рода. Уровень значимости.
9. Статистический критерий проверки нулевой гипотезы. Наблюдаемое значение критерия. Критическая область. Область принятия гипотезы. Критические точки.
10. Проверка гипотезы о значимости коэффициента корреляции.
11. Понятие функциональной, статистической и корреляционной зависимости
12. Понятие функции регрессии.
13. Понятие спецификации модели. Как осуществляется спецификация модели?
14. Различие между теоретическим и эмпирическим уравнениями регрессии.
15. Суть метода МНК.
16. Система нормальных уравнений для расчета параметров парного линейного уравнения регрессии.
17. Коэффициент регрессии. Экономическая интерпретация.
18. Интервалы прогноза по линейному уравнению регрессии.
19. Методы выбора вида математической модели.
20. Классы нелинейных регрессий.
21. Определение с использованием МНК параметров нелинейной регрессии по включенным в анализ объясняющим переменным, но линейным по параметрам.
22. Система нормальных уравнений для оценки параболы 2-ой степени.
23. Линеаризация моделей регрессии, нелинейных по оцениваемым параметрам.
24. Логарифмические модели. Использование степенных функций при изучении эластичности спроса от цены, исследовании зависимости объема выпуска от используемого ресурса.
25. Корреляция для нелинейной регрессии.
26. Спецификация модели.
27. Отбор факторов при построении множественной регрессии.
28. Степенные уравнения регрессии. Использование в производственных функциях.
29. Оценка параметров уравнения множественной регрессии.
30. Уравнение множественной регрессии в стандартизованном виде.
31. Система нормальных уравнений для уравнения регрессии в стандартизованном виде.
32. Множественная корреляция. Индекс множественной корреляции.
33. Основные понятия временного ряда. Определения. Примеры.
34. Структура временного ряда. Факторы, формирующие структуру ряда.
35. Автокорреляция уровней временного ряда. Коэффициент автокорреляции. Свойства.
36. Вычисление коэффициентов автокорреляции. Лаг.
37. Автокорреляционная функция. Выявления структуры ряда. Корреллограмма.
38. Выбор модели временного ряда на основе анализа структуры сезонных колебаний.
39. Этапы построения аддитивной модели временного ряда, содержащего сезонную компоненту.
40. Этапы построения мультипликативной модели временного ряда, содержащего сезонную компоненту.
41. Выравнивание исходных уровней временного ряда методом скользящей средней при построении аддитивной модели.
42. Выравнивание исходных уровней временного ряда методом скользящей средней при построении мультипликативной модели.
43. Использование метода наименьших квадратов для построения линейного тренда временного ряда.
44. Различные формы задания систем эконометрических уравнений.
45. Эндогенные, экзогенные и предопределенные переменные.
Список использованной литературы
—
