Содержание
СОДЕРЖАНИЕ
СОДЕРЖАНИЕ 1
ВВЕДЕНИЕ 2
Устранение гетероскедастичности 3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 8
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 9
Выдержка из текста
ВВЕДЕНИЕ
Гетероскедастичность(англ. Heterosсedasticity) — понятие, применяемое в практический статистике(чаще только — в эконометрике), означающее неоднородность наблюдений, выражающуюся в неодинаковой(непостоянной) дисперсии случайной ошибки регрессионной(эконометрической) модели. Гетероскедастичность противоположна гомоскедастичности, означающей равномерность наблюдений, то есть постоянство дисперсии случайных ошибок модели.
Наличие гетероскедастичности случайных ошибок приводит к неэффективности оценок, приобретенных с поддержкой метода наименьших квадратов. Кроме того, в этом случае оказывается смещённой и несостоятельной классическая оценка ковариационной матрицы МНК-оценок характеристик. Следовательно статистические выводы о качестве приобретенных оценок могут быть неадекватными. В связи с этим тестирование моделей на гетероскедастичность является одной из нужных процедур при построении регрессионных моделей.
Список использованной литературы
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1. «Вводный курс эконометрики». Автор: Бородич С.А., 2006 год.
2. «Эконометрика», 2006 год.
3. «Введение в эконометрику». Автор: Доугерти К., 2007 год.
4. Данные Eurostat http://epp.eurostat.ec.europa.eu/potal.