Индивидуальный проект по эконометрике временных рядов (Gretl)

— Содержание

Выдержка из текста

Для эмпирического исследования кредитных циклов и их влияния на циклы деловой активности были отобраны исторические квартальные данные по следующим факторам: ВВП, денежная масса М2, суммарная задолженность по обязательствам (кредиторская задолженность, задолженность по кредитам и займам).

Анализ временных рядов преследует, как правило, одну из двух основных целей: 1) идентификация его природы; и 2) прогнозирование или экстраполяцию (количественную оценку ожидаемых в будущем наблюдений изучаемого параметра в зависимости от его прошлых и настоящих значений). Как первое, так и второе назначение предполагают необходимость формального описания ряда.

В настоящее время статистические методы прогнозирования заняли видное место в экономической практике. С развитием компьютерной техники, совершенствовании информационных технологий, с распространением пакетов прикладных программ (ППП) эти методы вышли за стены учебных и научно-исследовательских институтов. Они стали важным инструментом в деятельности плановых, аналитических, маркетинговых отделов производственных предприятий и объединений, торговых, страховых компаний, банков, правительственных учреждений.

Целью курсовой работы является изучение анализа временных рядов на основе временных показателей с использованием методов эконометрики. Для поставленной цели перед автором работы поставлены следующие задачи:

Построить график временного ряда.Дать прогноз значения доходов на девятый год и построить для среднего и индивидуального значения доходов доверительные интервалы.

Отдельный уровень временного ряда yt можно представить в виде функции от основных компонент (T, S, C, ε) , где T это трендовая компонента, S сезонная компонента, C циклическая компонента, ε случайный шум. Модель временного ряда может быть представлена в нескольких вариантах: аддитивная модель yt= Tt+ St+ Ct+ εt, мультипликативная модель yt= Ttx Stx Ctx εt, смешанная модель временного ряда

Это означает, что если принимать во внимание производственный брак, то с увеличением выработки литья на 1 тонну себестоимость тонны литья снижается в среднем на 0.94 рубля, с увеличением брака на 1% себестоимость тонны литья увеличивается в среднем на 16.94 рубля. Влияние прочих, не учтенных в модели факторов, характеризуется коэффициентом 164.1406.

Имеются поквартальные данные по товарообороту некоторой компании в 1997-2010 гг. Проверить гипотезу о наличии тренда во временном ряде. Проверить наличие сезонных колебаний во временном ряде.

На базе последних выделилось и сформировалось одно из направлений экономических исследований — эконометрика.Эконометрика — это наука, которая дает количественное выражение взаимосвязей экономических явлений и процессо

Однако в эконометрике выработан свой подход, который поставлен на научную основу.Тема работы носит название «Анализ динамики временных рядов на примере ВВП Российской Федерации»3) Сформировать выводы по полученным результатам анализа

Временные ряды в эконометрических исследованиях

Введение и заключение в методических указаниях не требуется.

Без введения.

— список литературы

Похожие записи