Использование свопов для управления валютными и кредитными рисками

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

1.ВАЛЮТНЫЕ СВОПЫ

2.ПРОЦЕНТНЫЕ СВОПЫ

3.ВАЛЮТНО-ПРОЦЕНТНЫЕ СВОПЫ

4.ОПЦИОНЫ НА СВОП И «СКЛАДИРОВАНИЕ» СВОПОВ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Содержание

Выдержка из текста

Актуальность и значимость выбранной темы курсовой работы подтверждается также тем, что эффективность кредитной деятельности банков зависит от качества кредитного портфеля, степени рискованности кредитной политики. Высокие риски и существенные перепады доходности кредитных инструментов требуют оптимизации процесса управления кредитным портфелем коммерческого банка.

Мировым валютным рынком обслуживается движение денежных потоков, возникающее в результате международного движения товаров, услуг и перераспределения капиталов. В сложившихся условиях, под влиянием развития техники связи и снятия валютных ограничений, классификация валютных рынков на национальные, региональные и мировые стала в большей мере условной. В настоящее время формируется глобальный валютный рынок, круглосуточно функционирующий попеременно во всех частях света – так называемая, «Международная валютная биржа» — FOREX. Международный валютный рынок FOREX объединяет все множество участников валютообменных операций: физических лиц, фирмы, инвестиционные институты, банки и центральные банки.

Также выбор метода решения проблемы зависит от количества и качества доступной информации Основная сложность заключается в том, что данные, которые необходимы для реализации обоснованного выбора инструмента хеджирования финансовых рисков, имеют не только количественный, но и качественный характер, то есть они трудно формализуются и количественно не определяются.

В управлении операционными валютными рисками различают внутренние способы, которые компания может осуществить самостоятельно, и внешние, предполагающие обращение к внешним посредникам. В целях управления валютным риском с помощью внешних посредников можно использовать такие финансовые инструменты, как: — форварды; — фьючерсы; — опционы; — свопы. Целью этой работы является изучение применения валютных и FX свопов для управления валютным риском.

Рост масштабов и усложнение деятельности коммерческих банков, функционирующих в условиях нестабильной внешней среды, обусловливает повышение требований к качеству управления данными предприятиями.Основные проблемы процесса управления активными операциями в деятельности банков связаны с неопределенностью, которая является неотъемлемой частью процесса менеджмента и обусловлена главным образом человеческим фактором, недостаточной надежностью информации о состоянии внутренней и внешней среды, что порождает различные альтернативные варианты, определяющие оптимальные решения задачи эффективного управления банковскими активами и способами к их размещению.представить методику оценки и управления инвестиционным и кредитным рисками при долгосрочном кредитовании в ОАО «Сбербанк России»;

Кредитные риски: классификация, анализ и способы управления

Управление кредитными рисками в коммерческом банке

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам рассмотрения вопросов кредитоспособности, методики оценки кредитоспособности юридических и физических лиц, а также документы законодательных и исполнительных органов РФ. При разработке темы применен системный подход и использован комплекс методов исследований: аналитический, монографический, расчетный, статистический, балансовый и др.

Теоретическую и методологическую основу исследования составляют труды отечественных и зарубежных ученых по проблемам рассмотрения вопросов кредитоспособности, методики оценки кредитоспособности юридических и физических лиц, а также документы законодательных и исполнительных органов РФ. При разработке темы применен системный подход и использован комплекс методов исследований: аналитический, монографический, расчетный, статистический, балансовый и др.

Финансовая устойчивость банка должна быть обеспечена квалифицированным выбором партнеров на внутреннем и внешнем рынках. Важнейшим средством такого выбора является экономический анализ деятельности клиента. Анализ предоставляет руководству банка информацию, позволяющую оценивать вероятность выполнения клиентом своих обязательств и принимать соответствующие управленческие решения.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1.Биржевое дело. Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 186 с.

2.Бригхем Ю., Хьюстон Дж. Финансовый менеджмент. Экспресс-курс. 4-е изд. / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2007. – 544 с.

3.Ван Хорн Дж. Основы управления финансами: Пер. с англ. / Под ред. И.И.Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 1996.

4.Кандинская О.А. Управление финансовыми рисками: поиск оптимальной стратегии. – М.: Издательство АО «Консалтбанкир», 2000. – 272 с.

5.Колтынюк Б.А. Рынок ценных бумаг: Учебник. Второе издание. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2001 г. – 352 с.

6.Производные инструменты срочного рынка: фьючерсы, опционы, свопы. Учебник. – М.: Издательство: Финансы и статистика, 2002 г. – 464 с.

7.Рэдхэд К., Хьюс С. Управление финансовыми рисками. Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 288 с.

8.http://www.riskmanage.ru/ — Хеджирование процентных рисков.

список литературы

Похожие записи