Методология оценки риска VaR, преимущества и недостатки» Построение модели на примере компании ПАО «Газпром»

Содержание

Содержание

Введение……………………………………………………………………3

1. Понятие методологии VaR…………………………………………….4

2. Построение модели VaR на примере компании ПАО «Газпром»….6

3. Преимущества и недостатки модели VaR…………………………..14

Заключение………………………………………………………………..15

Список литературы ………………………………………………………16

Выдержка из текста

Актуальность темы реферата связана с нестабильным состоянием международных финансовых рынков, неполнотой исследований в данной области, открывающимися возможностями для использования методов оценки инвестиционных рисков в международной экономике.

В частности, актуальность финансового управления рисками на международных рынках связана с тем, что риски увеличиваются, происходит их глобализация, сокращается ценовая разница при том, что увеличиваются процентные ставки, курсы ценных бумаг и цены на сырьевые товары. В целом, финансовые рынки стали более нестабильными, сложными и рискованными.

Список использованной литературы

Список литературы

1. А.Н. Катулев, Н.А. Северцев. Математические методы в системах поддержки принятия решений. – М.: Высшая школа, 2005.

2. А.Р. Урубков, И.В. Федотов. Методы и модели оптимизации управленческих решений. – М.: Дело АНХ, 2011.

3. А.С. Шапкин, В.А. Шапкин. Экономические и финансовые риски. Оценка, управление, портфель инвестиций. – М.: Дашков и Ко, 2010.

4. http://www.finam.ru

5. http://www.finzz.ru

Похожие записи