Содержание
Содержание
Введение3
1. Многомерный метод наименьших квадратов (МНК)5
2. Модели временной зависимости.12
3. Дисперсии МНК оценок параметров модели. Проверка статистических гипотез относительно параметров модели.16
Заключение24
Список литературы25
Выдержка из текста
1. Многомерный метод наименьших квадратов (МНК)
В многомерном статистическом анализе выборка состоит из элементов многомерного пространства. Отсюда и название этого раздела эконометрических методов. Из многих задач многомерного статистического анализа рассмотрим две — восстановления зависимости и классификации .
Предполагается, что переменная x линейно зависит от переменной , т.е.
(1)
при некоторых значениях параметров и (величина описана ниже). Это — теоретическая модель. А практически известны исходные данные — набор пар чисел , где — значения независимой переменной (например, времени), а — значения зависимой переменной (например, индекса инфляции, курса доллара США, объема месячного производства или размера дневной выручки торговой точки). Предполагается, что переменные связаны зависимостью
(2)
где и — параметры, неизвестные статистику и подлежащие оцениванию, а — погрешности, искажающие зависимость. Среднее арифметическое моментов времени
(3)
введено в модель для облегчения дальнейших выкладок.
Обычно оценивают параметры и линейной зависимости методом наименьших квадратов. Затем восстановленную зависимость используют для точечного и интервального прогнозирования.
Как известно, метод наименьших квадратов был разработан великим
Список использованной литературы
Список литературы
1.Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах./ И.Л.Акулич — М.: Высшая Школа, 2008. — 319с.
2.Деордица Ю.С. Компьютерные технологии в экономике и менеджменте: Учеб. пособие./ Ю.С. Деордица, В.Т. Савченко — М: ВУГ, 2004. – 372 с.
3.Исследование операций в экономике: Учеб. пособие / Под ред. Н.Ш. Кремера. -М.: ЮНИТИ, 2006. – 387 с.
4.Крушевський А.В. Справочник по экономико-математическим моделям и методам./ А.В. Крушевський — М.: Техника, 2006, — 208 с.
5.Ляшенко И.Н. Линейное и нелинейное программирование. / И.Н.Ляшенко — М.: Высшая школа, 2006. — 371с.
6.Шуенкин В.А. Основы математического программирования. / В.А.Шуенкин, И.А.Жуков — М.: Микро, 2006, — 306 с.
С этим материалом также изучают
... получить формулу, приближённо выражающую эту зависимость. Полученная таким образом формула называется эмпирической ... он является. И затем определить значение параметров функции.Список использованной литературы1.Эконометрика. Под. ред. И.И.Елисеевой. ...
Узнайте, как рассчитать и интерпретировать коэффициенты регрессии методом наименьших квадратов (МНК) для курсовой работы по эконометрике. Пошаговая инструкция.
... и литературы. Метод наименьших квадратов решает проблему оценивания параметров моделей, отражающих изучаемые процессы.Метод наименьших квадратов незаменим ... торговой точки). Предполагается, что переменные связаны зависимостью 31 При разбиении отрезка ...
... другие является одной из основных задач статистики .Метод наименьших квадратов решает проблему оценивания параметров моделей, отражающих изучаемые процессы. МНК в настоящее время широко применяется при обработке ...
... ёхшаговым методах наименьших квадратов. При анализе различных источников информации (смотри список литературы) предпочтение отдано работам, описывающим не просто математический и статистический базисы исследуемых методов. В ...
... метод наименьших квадратов Взвешенный метод наименьших квадратов Математические методы в экономике. М.: Дис, 1997.3.Анна Эрлих Технический анализ товарных и финансовых рынков. М.: ИНФРА, 1996.4.Я.Б. Шор Статистические методы ... замены переменных свести ...
... свойств оценок на основе метода наименьших квадратов. Для этого необходимо решить следующие задачи: - рассмотреть сущность метода наименьших квадратов; - изучить несмещенность МНК-оценок; - исследовать оптимальность МНК-оценок. Список использованной ...
... построить уравнения регрессии методом наименьших квадратов. Методика построения: Для заданного набора пар значений независимой переменной и функции определить ... окне выберите первый вариант набора параметров. 5. Установите текстовый курсор в первое ...
... ДАННЫХ 5 1.1. Метод наименьших квадратов 5 1.2. Элементы ... зависимости переменных подходящим уравнением функциональной зависимости, передающим основную тенденцию зависимости ... В.А. Экономико – математические методы и модели: компьютерное моделирование. - ...
... Ю. В. Метод наименьших квадратов и основы математико-статистической теории обработки ... Метод наименьших квадратов является одним из наиболее широко используемых методов при решении многих задач восстановления регрессионных зависимостей.......... ...
