Содержание
Содержание
Введение3
1. Многомерный метод наименьших квадратов (МНК)5
2. Модели временной зависимости.12
3. Дисперсии МНК оценок параметров модели. Проверка статистических гипотез относительно параметров модели.16
Заключение24
Список литературы25
Выдержка из текста
1. Многомерный метод наименьших квадратов (МНК)
В многомерном статистическом анализе выборка состоит из элементов многомерного пространства. Отсюда и название этого раздела эконометрических методов. Из многих задач многомерного статистического анализа рассмотрим две — восстановления зависимости и классификации .
Предполагается, что переменная x линейно зависит от переменной , т.е.
(1)
при некоторых значениях параметров и (величина описана ниже). Это — теоретическая модель. А практически известны исходные данные — набор пар чисел , где — значения независимой переменной (например, времени), а — значения зависимой переменной (например, индекса инфляции, курса доллара США, объема месячного производства или размера дневной выручки торговой точки). Предполагается, что переменные связаны зависимостью
(2)
где и — параметры, неизвестные статистику и подлежащие оцениванию, а — погрешности, искажающие зависимость. Среднее арифметическое моментов времени
(3)
введено в модель для облегчения дальнейших выкладок.
Обычно оценивают параметры и линейной зависимости методом наименьших квадратов. Затем восстановленную зависимость используют для точечного и интервального прогнозирования.
Как известно, метод наименьших квадратов был разработан великим
Список использованной литературы
Список литературы
1.Акулич И.Л. Математическое программирование в примерах и задачах./ И.Л.Акулич — М.: Высшая Школа, 2008. — 319с.
2.Деордица Ю.С. Компьютерные технологии в экономике и менеджменте: Учеб. пособие./ Ю.С. Деордица, В.Т. Савченко — М: ВУГ, 2004. – 372 с.
3.Исследование операций в экономике: Учеб. пособие / Под ред. Н.Ш. Кремера. -М.: ЮНИТИ, 2006. – 387 с.
4.Крушевський А.В. Справочник по экономико-математическим моделям и методам./ А.В. Крушевський — М.: Техника, 2006, — 208 с.
5.Ляшенко И.Н. Линейное и нелинейное программирование. / И.Н.Ляшенко — М.: Высшая школа, 2006. — 371с.
6.Шуенкин В.А. Основы математического программирования. / В.А.Шуенкин, И.А.Жуков — М.: Микро, 2006, — 306 с.