Процесс принятия решений является центральным для любой экономической деятельности. При этом важно проводить различие между выбором в условиях риска, где вероятности исходов известны, и выбором в условиях неопределенности, где они неизвестны. Для анализа этого процесса были разработаны две ключевые парадигмы. Первой стала классическая теория ожидаемой полезности — нормативная модель, описывающая, как должен вести себя идеальный рациональный субъект. Второй — теория перспектив, дескриптивная модель, объясняющая, как люди ведут себя в реальности. Данная работа прослеживает эволюционный переход от первой теории ко второй, демонстрируя, как поведенческий подход смог объяснить парадоксы, перед которыми оказалась бессильна классическая модель.
Классический идеал рациональности. Что такое теория ожидаемой полезности
В середине XX века экономическая наука получила мощный инструмент для анализа выбора в условиях риска. В своей фундаментальной работе «Теория игр и экономическое поведение» (1944) математик Джон фон Нейман и экономист Оскар Моргенштерн представили теорию ожидаемой полезности. Эта теория стала альтернативой простому расчету математического ожидания денежного выигрыша.
Центральная идея теории заключается в том, что рациональный агент стремится максимизировать не сам денежный выигрыш, а свою субъективную «полезность» от этого выигрыша. Поведение такого идеального «экономического человека» описывается несколькими строгими аксиомами:
- Полнота: для любых двух альтернатив человек всегда может сказать, какую он предпочитает, или что они для него равноценны.
- Транзитивность: если вариант А предпочтительнее варианта Б, а Б предпочтительнее В, то А должен быть предпочтительнее В.
- Независимость: если А предпочтительнее Б, то лотерея «получить А с вероятностью P или С с вероятностью (1-P)» будет предпочтительнее лотереи «получить Б с вероятностью P или С с вероятностью (1-P)».
- Непрерывность: если А предпочтительнее Б и Б предпочтительнее В, то существует такая вероятность P, при которой лотерея «получить А с вероятностью P или В с вероятностью (1-P)» будет равноценна гарантированному получению Б.
Благодаря своей логической стройности и математической элегантности, теория ожидаемой полезности на долгие годы стала универсальным инструментом неоклассической микроэкономики, формируя образ идеально рационального агента, принимающего решения.
Первые трещины в фундаменте. Почему эмпирические парадоксы стали вызовом для классического подхода
Несмотря на всю свою логичность, теория ожидаемой полезности столкнулась с серьезными проблемами, когда ее начали проверять на поведении реальных людей. Психологические эксперименты стали выявлять систематические и предсказуемые отклонения от аксиом рациональности. Наиболее ярким примером такого несоответствия стал Парадокс Алле.
В своих экспериментах французский экономист Морис Алле показал, что люди систематически нарушают аксиому независимости. Опыт демонстрировал, что человек склонен выбирать меньший, но гарантированный выигрыш, даже если математическое ожидание альтернативного, рискованного варианта выше. Предпочтение отдавалось большей надежности, а не максимальной ожидаемой полезности.
Например, большинство людей предпочтут гарантированно получить 1 миллион долларов, чем участвовать в лотерее с 89% шансом выиграть тот же 1 миллион, 10% шансом выиграть 5 миллионов и 1% шансом не получить ничего, хотя ожидаемая полезность второго варианта выше.
Это и другие подобные наблюдения создавали интеллектуальное напряжение. Стало очевидно, что классическая модель описывает не то, как люди ведут себя на самом деле, а некий недостижимый идеал. Если фундаментальная теория не способна объяснить реальные эмпирические данные, значит, необходима новая, более точная модель. Этот кризис и создал запрос на революционный пересмотр взглядов на человеческую рациональность.
Психологическая революция в экономике. Как родилась теория перспектив
Ответом на кризис классической модели стала работа психологов Даниэля Канемана и Амоса Тверски. В 1979 году они опубликовали статью «Теория перспектив: анализ принятия решений в условиях риска», которая заложила основы поведенческой экономики. Их подход был революционным по своей сути.
Ключевое отличие теории перспектив от своей предшественницы заключается в ее фокусе. Это дескриптивная (описательная) теория, а не нормативная (предписывающая). Ее цель — не предписать, как нужно принимать решения, чтобы быть рациональным, а описать и смоделировать то, как люди делают это в реальности, со всеми их когнитивными искажениями и «странностями». Теория перспектив стремится объяснить, почему люди систематически отклоняются от предсказаний теории ожидаемой полезности.
Этот сдвиг в фокусе с идеализированной модели на реальное поведение ознаменовал рождение поведенческой экономики — направления, которое интегрировало достижения когнитивной психологии в анализ экономических процессов. Поведенческая экономика признает, что люди не всегда рациональны, и пытается понять закономерности этой иррациональности.
Как мы на самом деле оцениваем риски и выгоды. Ключевые принципы теории перспектив
Теория перспектив объясняет процесс принятия решений через несколько ключевых психологических принципов, которые кардинально отличаются от классических аксиом рациональности.
- Точка отсчета. Одним из центральных открытий Канемана и Тверски стало понимание того, что люди оценивают результаты не в абсолютных величинах (итоговое богатство), а в терминах выигрышей и потерь относительно некоторой точки отсчета. Получить 1000 долларов, уже имея миллион, ощущается совсем не так, как получить ту же 1000, не имея ничего.
- Неприятие потерь. Это, возможно, самый известный инсайт теории. Психологически боль от потери воспринимается примерно в два раза сильнее, чем радость от эквивалентного по сумме выигрыша. Именно поэтому большинство людей откажется от пари с 50% шансом выиграть 1100 долларов и 50% шансом проиграть 1000 — потенциальная потеря «весит» больше. Это объясняет многие консервативные стратегии и склонность к риску ради того, чтобы избежать зафиксированных убытков.
- Эффект фрейминга. Выбор человека кардинально зависит от того, как сформулирована проблема, даже если математическая суть остается неизменной. Например, медицинскую процедуру с «90% выживаемости» люди одобрят гораздо охотнее, чем процедуру с «10% смертности». Хотя оба утверждения описывают один и тот же исход, фрейм «выживаемости» (выигрыш) воспринимается позитивнее фрейма «смертности» (потеря).
- Субъективное восприятие вероятностей. Теория показала, что люди не работают с объективными вероятностями. Мы склонны систематически переоценивать очень малые вероятности (например, шанс выиграть в лотерею) и недооценивать высокие и средние вероятности. Это объясняет, почему люди одновременно покупают лотерейные билеты (переоценка малого шанса на огромный выигрыш) и страховку (переоценка малого шанса на большую потерю).
Эти принципы в совокупности рисуют гораздо более реалистичную картину человеческого выбора, объясняя многие поведенческие аномалии, которые были неразрешимыми для классической теории.
Сравнительный анализ моделей. В чем теория перспектив превосходит классический подход
Превосходство теории перспектив над теорией ожидаемой полезности заключается в ее большей объяснительной силе по отношению к реальному поведению. Систематизируем их ключевые различия:
- Фокус теории: Теория ожидаемой полезности — нормативная. Она предписывает, как должен вести себя рациональный агент. Теория перспектив — дескриптивная. Она описывает, как люди ведут себя на самом деле.
- Оценка результатов: В классической теории результаты оцениваются в абсолютных величинах итогового благосостояния. В теории перспектив — в относительных терминах, как выигрыши или потери относительно точки отсчета.
- Отношение к риску: Теория ожидаемой полезности объясняет неприятие риска только общей вогнутостью функции полезности. Теория перспектив предлагает более сложную модель с S-образной функцией ценности (неприятие риска в области выигрышей и склонность к риску в области потерь) и мощным эффектом неприятия потерь.
- Работа с вероятностями: Классический подход использует объективные вероятности. Поведенческий подход утверждает, что люди оперируют субъективно взвешенными вероятностями, переоценивая малые и недооценивая большие.
Таким образом, теория перспектив не отменяет классическую модель, а дополняет и уточняет ее, предлагая психологически обоснованный механизм для объяснения тех самых «парадоксов», которые ставили в тупик сторонников идеи о совершенной рациональности человека.
За рамками теории. Как поведенческая экономика изменила современный мир
Теоретический сдвиг, произведенный теорией перспектив, оказал огромное влияние на практику. Понимание предсказуемой иррациональности людей позволило по-новому взглянуть на многие сферы.
В государственном управлении идеи поведенческой экономики легли в основу политики «подталкивания» (nudge theory), когда государство мягко направляет граждан к более полезным решениям (например, автоматическая запись в пенсионные программы), не ограничивая их свободу выбора. В финансах поведенческие модели помогают объяснять рыночные аномалии, формирование спекулятивных «пузырей» и панику на биржах, которые трудно понять с точки зрения чисто рациональных агентов. В маркетинге принципы фрейминга и неприятия потерь активно используются в ценообразовании и рекламе, чтобы сделать предложения более привлекательными для потребителей. Наконец, эти же принципы закладываются в основу моделей искусственного интеллекта, чтобы точнее предсказывать человеческие решения и создавать более интуитивные пользовательские интерфейсы.
Таким образом, то, что начиналось как академическая критика экономической теории, превратилось в мощный набор прикладных инструментов, меняющих наш мир.
В конечном итоге, эволюция от теории ожидаемой полезности к теории перспектив представляет собой фундаментальный сдвиг в понимании человеческой природы. Мы перешли от элегантной, но ограниченной модели идеального «экономического человека» к более сложной и реалистичной картине человека как существа, чьи решения подвержены систематическим и предсказуемым когнитивным искажениям. Признание этой иррациональности не является капитуляцией перед ней. Напротив, понимание механизмов, описанных Канеманом и Тверски, становится необходимым условием для принятия более взвешенных и осознанных решений как в глобальной экономике и политике, так и в нашей повседневной жизни.
Список использованной литературы
- Easterlin, Richard A. (1974) «Does Economic Growth Improve the Human Lot?» in Paul A. David and Melvin W. Reder, eds., Nations and Households in Economic Growth: Essays in Honor of Moses Abramovitz, New York: Academic Press, Inc
- Frank, Robert H. (1997) «The Frame of Reference as a Public Good», The Economic Journal 107 (November), 1832—1847.
- Kahneman, Daniel, and Amos Tversky (1979) «Prospect Theory: An Analysis of Decision under Risk», Econometrica, XVLII (1979), 263—291…
- Tversky, Amos, and Daniel Kahneman (1992): «Advances in Prospect Theory: Cumulative Representation of Uncertainty», Journal of Risk and Uncertainty, 5, 297—323.