Пример готового реферата по предмету: Валютные операции
ВИДЫ УПРАВЛЕНИЯ ВАЛЮТНЫМИ РИСКАМИ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Содержание
Выдержка из текста
- недостаточной разработанностью теоретических основ, связанных с сущностью валютного риска, его видами и оценкой; Целью работы является исследование процесса управления валютным риском в коммерческом банке.Предметом исследования является процесс управления валютным рисков в коммерческом банке.
Степень разработанности проблемы. Проблемы теории и практики управления валютным риском на предприятии исследовались во многих научных трудах отечественных и зарубежных ученых, таких как А.М. Ковалева, Э.А. Уткин, И.Т. Балабанов, Л.Е. Басовский, Сейткасимов Г.С., Торгулова А.К., Шаяхметова Г.О. и другие.
Хеджировании всех рисков — это единственный способ, позволяющий избежать их полностью. Однако выбор такой стратегии имеет большой недостаток: суммарные затраты на комиссионные брокерам, премии по опционам и так далее могут оказаться диспропорционально высокими по сравнению с хеджированием части валютных рисков, не говоря уже об отказе от хеджирования вообще.
Выборочное хеджирование можно рассматривать как один из способов снижения общих затрат. В качестве одного из вариантов выборочного хеджирования служит страхование валютных рисков только после того, как валютные курсы изменились до определенного уровня. В этом случае считается, что в той или иной мере банк способен выдержать неблагоприятные изменения, но когда они достигнут установленного предела, позицию следует полностью хеджировать для предотвращения дальнейших убытков. Такой подход позволяет избегать неоправданных затрат на хеджирование валютных рисков тогда, когда валютные курсы остаются стабильными или изменяются в благоприятном для банка направлении.
Степень разработанности проблемы. Проблемы теории и практики управления валютным риском на предприятии исследовались во многих научных трудах отечественных и зарубежных ученых, таких как Белозеров С.А., Бурдина А.А., Жуков Е.Ф., Костерина Т.М., Костерина Т.М., Ларина О.И., Тавасиев А.М., Фаронов В.В. и другие, а так же был использован Интернет-ресурс
По сути, данная методика возникла в развитие классического метода измерения риска. Её положительным моментом является, прежде всего, возможность стоимостной оценки риска, необходимой для принятия адекватных управленческих решений, а также учет состава анализируемого портфеля и влияния субъективных факторов.
Предметом исследования является управление валютным риском в ПАО «ВТБ 24».Цель исследования – анализ особенностей управления валютными рисками банка на примере ПАО «ВТБ 24». Изучить теоретические основы изучения управления валютными рисками банка в условиях экономической нестабильности.
Выбор валюты для осуществления расчетов можно рассматривать как своеобразный метод страхования риска. Общим правилом выбора валюты расчетов является ориентация на сильную валюту, то есть такую, покупательная способность которой относительно национальной валюты повышается.
Исследованием этой темы занимались Красовский Н. В., Курилов К. Ю., Лужнова Л. А., Гаврилина Н. В., Неровня Ю. В., Казеев А. В., Ярыгина Н. А. и другие.
Список источников информации
1.Винс Р. Математика управления капиталом. Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров: Пер. с англ. М.: Альпина, 2007.
2.Грюнинг Х. ван,Брайович Братанович С. Анализ банковских рисков. Система оценки корпоративного управления и управления финансовым риском: Пер. с англ. // МБРР (Всемирный банк).
М., 2007.
3.Международный финансовый менеджмент. П. Д. Шимко. Издательство «Высшая школа» 2007 г.
4.Струченкова Т.В. Валютные риски: Учебное пособие. М.: Финакадемия, 2009. 160 с.
5.Ступаков В.С., Токаренко Г.С. Риск-менеджмент. Учебное пособие. М.: Финансы и статистика, 2005.
6.Чернова Г.В., Кудрявцев А.А. Управление рисками: Учебное пособие. М.: ТК Велби; Проспект, 2003.
список литературы
