Учебник по предмету: Эконометрика (Пример)
Содержание
Данные представлены таблицей значений независимой переменной X и зависимой переменной Y.
Задание
1. Вычислить коэффициент корреляции и сделать вывод о тесноте и направлении связи.
2. На уровне значимости α = 0,05 проверить гипотезу о значимости коэффициента корреляции.
3. Составить уравнение парной регрессии Y = b 0 + b 1X.
4. Нанести данные на чертеж и изобразить прямую регрессии.
5. С помощью коэффициента детерминации R2 оценить качество построенной модели.
6. Оценить значимость уравнения регрессии с помощью дисперсионного анализа.
7. При уровне значимости a = 0,05 построить доверительные интервалы для оценки параметров регрессии β 1, β 0 и сделать вывод об их значимости.
8. При уровне значимости a = 0,05 получить доверительные интервалы для оценки среднего и индивидуального значений зависимой переменной Y, если значение объясняющей переменной X принять равным x*.
1 x 56 70 81 78 64 60 72 79 89 98
y 24 37 42 34 29 25 31 35 42 48
x* = 60
Выдержка из текста
x 56 70 81 78 64 60 72 79 89 98
y 24 37 42 34 29 25 31 35 42 48
Список использованной литературы
1. Теория статистики: Учебник / Р.А. Шмойловой, В.Г. Минашкин, Н.А. Садовникова, Е.Б. Шувалова; Под ред. Р.А. Шмойловой. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005 – 656с.
2. Эконометрика: Учебник / И.И. Елисеева, С.В. Курышева, Т.В. Костеева и др., Под ред. И.И. Елисеевой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика,2006 – 576с.