Учебник по предмету: Банковское дело (Пример)
Содержание
1. Соотношение понятий «риск» и «доходность»:
— риск и доходность изменяются в одном направлении;
— риск и доходность изменяются в противоположных направлениях;
— риск и доходность не связаны между собой.
2. Соотношение понятий «риск» и «неопределенность»:
- в отличие от неопределенности, риск возникает только в тех ситуациях, когда субъект принимает решение действовать;
— риск и неопределенность – тождественные понятия;
— риск – это измеримая неопределенность.
3. Хеджирование риска:
— внесение рисковых премий, покрывающих ожидаемую величину потерь;
— открытие противоположных позиций, снижающих совокупный уровень риска;
— ограничение каких-либо параметров, влияющих на риск заданной величиной.
4. Кредитный риск:
- риск, возникающий из-за изменений условий на рынке, в результате которого может произойти частичная или полная потеря;
— риск, возникающий из-за возможности невыполнения заемщиком своих обязательств частично или полностью;
— риск, обусловленный деятельностью самого финансового института.
5. Метод VAR:
- метод управления процентным сальдо;
- метод хеджирования рисков;
метод управления рисками.
6. Риск процентной ставки относится к следующей категории:
- риски операционной среды;
- риски поставки финансовых услуг;
финансовые риски.
7. Дисперсия:
- стандартное квадратичное отклонение;
сумма квадратов отклонений случайной величины от ее среднего значения, взвешенных на соответствующие вероятности;
- сумма произведений значений случайной величины на их вероятности.
8. Показателем эффективности финансового решения (операции) служит:
- риск;
- рентабельность;
прибыль.
9. Математическое ожидание:
- среднее значение случайной величины;
сумма произведений значений случайной величины на их вероятности;
- сумма квадратов отклонений случайной величины от ее среднего значения.
10. К показателям измерения риска относятся:
- дисперсия:
коэффициент вариации;
- дисконтирование потоков платежей.
Список использованной литературы
.
