Содержание
1. Соотношение понятий «риск» и «доходность»:
— риск и доходность изменяются в одном направлении;
— риск и доходность изменяются в противоположных направлениях;
— риск и доходность не связаны между собой.
2. Соотношение понятий «риск» и «неопределенность»:
— в отличие от неопределенности, риск возникает только в тех ситуациях, когда субъект принимает решение действовать;
— риск и неопределенность – тождественные понятия;
— риск – это измеримая неопределенность.
3. Хеджирование риска:
— внесение рисковых премий, покрывающих ожидаемую величину потерь;
— открытие противоположных позиций, снижающих совокупный уровень риска;
— ограничение каких-либо параметров, влияющих на риск заданной величиной.
4. Кредитный риск:
— риск, возникающий из-за изменений условий на рынке, в результате которого может произойти частичная или полная потеря;
— риск, возникающий из-за возможности невыполнения заемщиком своих обязательств частично или полностью;
— риск, обусловленный деятельностью самого финансового института.
5. Метод VAR:
— метод управления процентным сальдо;
— метод хеджирования рисков;
метод управления рисками.
6. Риск процентной ставки относится к следующей категории:
— риски операционной среды;
— риски поставки финансовых услуг;
финансовые риски.
7. Дисперсия:
— стандартное квадратичное отклонение;
сумма квадратов отклонений случайной величины от ее среднего значения, взвешенных на соответствующие вероятности;
— сумма произведений значений случайной величины на их вероятности.
8. Показателем эффективности финансового решения (операции) служит:
— риск;
— рентабельность;
прибыль.
9. Математическое ожидание:
— среднее значение случайной величины;
сумма произведений значений случайной величины на их вероятности;
— сумма квадратов отклонений случайной величины от ее среднего значения.
10. К показателям измерения риска относятся:
— дисперсия:
коэффициент вариации;
— дисконтирование потоков платежей.
Список использованной литературы
.
С этим материалом также изучают
Изучите все виды финансовых рисков организации — кредитные, рыночные, операционные. В статье подробно разобраны методы оценки с примерами и ключевые способы управления — диверсификация, хеджирование, лимитирование. Готовая база для вашей учебной работы.
Детальный разбор структуры курсовой работы по оценке рисков. Изучите ключевые методы анализа — от качественных до количественных — и получите практические советы для написания.
... определить их функции и методы; Исследовать основные показатели доходности в финансовой деятельности коммерческого банка и ... создавать необходимые предпосылки для адекватной оценки рисков, повышения прозрачности коммерческих банков. Высокий уровень ...
... Выдержка из текста Принятие решений в условиях риска неопределенности(Разработка методов принятия стратегических решений в условиях риска и неопределенности) Список использованной литературы Ансофф, И. Новая ...
... обязательств, определить их функции и методы; Исследовать основные показатели доходности в финансовой деятельности коммерческого банка и его ... – 460 с.15.Егорова Н.Е., Смулов А.М. Модели и методы финансовых инструментов. – М.: ЦЭМИ РАН, 2009. – 52 ...
Содержание Содержание Введение 3 1 Теоретические аспекты исследования доходности и финансовой устойчивости предприятия 5 1.1 Понятие доходности и основные ее показатели 5 1.2 Экономическая сущность ...
... целью оценки степени финансовых рисков и прогнозиро¬вания уровня доходности капитала. Финансовое состояние предприятия характеризуется ... 13 1.4. Методы управления рентабельностью и ликвидностью предприятия…..15 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ...
... значение при формировании финансового результата» состоит в том, что выбранная фирмой учетная политика оказывает существенное влияние на величину показателей прибыли, налогов, имущество, показатели финансового ...
СодержаниеСОДЕРЖАНИЕВВЕДЕНИЕ 3Относительные величины, их значение и основные виды 5Показатели использования ... 29 Выдержка из текстаОсновное условие правильного расчета относительной величины - сопоставимость сравниваемых показателей и наличие реальных ...
... Понятие инвестиций и их значение для деятельности предприятий1.2 Методы финансирования инвестиционных проектов1.3 Этапы принятия решения о реализации инвестиционного проекта2. Глава 2. Финансовые методы ... помощью нее компенсировать риски и временный ...
