Пример готовой контрольной работы по предмету: Эконометрика
Содержание
5. С использованием лучшей модели осуществить прогнозирование среднего значения показателя У при уровне значимости 0,1, если прогнозное значение фактора Х составит
80. от его максимального значения. Представить графически фактические и модельные значения У, результаты прогнозирования.
6. Используя пошаговую множественную регрессию (метод исключения или метод включения), построить модель формирование цены квартиры за счет значимых факторов. Дать экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.
7. Оценить качество построенной модели. Улучшилось ли качество модели по сравнению с однофакторной моделью? Дать оценку влияния значимых факторов на результат с помощью коэффициентов эластичности, β- и Δ – коэффициентов.
Наименование показателей
Обозначение Наименование показателей Единица измерения
Y Цена квартиры Тыс.долл.
X1 Город области 1-Подольск 0-Люберцы
X2 Число комнат в квартире
X3 Общая площадь квартиры Кв.м
X4 Жилая площадь квартиры Кв.м
X5 Этаж квартиры
X6 Площадь кухни Кв.м
Исходные данные
№ Y Х 1 ХЗ Х 5
41 38 1 41,9 12
42 62,2 1 69 9
43 125 0 67 11
44 61,1 1 58,1 10
45 67 0 32 2
46 93 0 57,2 1
47 118 1 107 2
48 132 0 81 8
49 92,5 0 89,9 9
50 105 1 75 8
51 42 1 36 8
52 125 1 72,9 16
53 170 0 90 3
54 38 0 29 3
55 130,5 0 108 1
56 85 0 60 3
57 98 0 80 3
58 128 0 104 4
59 85 0 85 8
60 160 1 70 2
61 60 0 60 4
62 41 1 35 10
63 90 1 75 5
64 83 0 69,5 1
65 45 0 32,8 3
66 39 0 32 3
67 86,9 0 97 10
68 40 0 32,8 2
69 80 0 71,3 2
70 227 0 147 2
71 235 0 150 9
72 40 1 34 8
73 67 1 47 1
74 123 1 81 9
75 100 0 57 6
76 105 1 80 3
77 70,3 1 58,1 10
78 82 1 81,1 5
79 280 1 155 5
80 200 1 108,4 4
Решение
1. Рассчитать матрицу парных коэффициентов корреляции, оценить статистическую значимость коэффициентов корреляции.
Используем Excel/сервис/анализ данных/КОРРЕЛЯЦИЯ:
Выдержка из текста
Задача
1. Эконометрическое моделирование стоимости квартир в Московской области.
Исследуемые факторы: Y, X1, X2, X4. Номера наблюдений: 41− 80.
1. Рассчитать матрицу парных коэффициентов корреляции, оценить статистическую значимость коэффициентов корреляции.
2. Построить поле корреляции результативного признака и наиболее тесно связанного с ним фактора.
3. Рассчитать параметры линейных парных регрессий для всех факторов Х.
4. Оценить качество каждой модели через коэффициент детерминации, среднюю ошибку аппроксимации и F-критерия Фишера. Выбрать лучшую модель.
Список использованной литературы
1. Орлова И. В. Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде Excel: Практикум. — М.: Финстатинформ, 2000.
2. Орлова И. В., Половников В. А. Экономико-математические методы и модели: Компьютерное моделирование. Учебное пособие — М.: ВЗФЭИ: Вузовский учебник, 2007. Практикум по эконометрике: Учеб. пособие / Под ред. И. И. Елисеевой и др. — М.: Финансы и статистика, 2001. — 192с.
3. Эконометрика. Методические указания по выполнению контрольной работы. — М.: ИНФРА-М; Вузовский учебник, 2007. — 72с.
4. Эконометрика. Методические указания по изучению дисциплины и выполнению контрольной и аудиторной работы на ПЭВМ. — М.: Вузовский учебник, 2005. — 122с.
5. Эконометрика: Учебник / Под ред. И. И. Елисеевой. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 344с.
