Эконометрика практическое задание

Содержание

Оценить статистическую значимость линейной регрессии с помощью F-критерия Фишера.

Fфакт = * n – 2, где

r x, y = = = 0.98,

r2 x, y = 0,9644,

F факт = *10 -2 = 216,72

Fтаблич = 216,64

F факт >Fтабл

Можно сказать, что полученное уравнение регрессии статистически значимо.

tкрит = 2,306 для числа степеней свободы df=n-2=10-2=8 и α=0,05

на рисунке 4 имеются фактические значения t-статистики:

ta= 4,37; tb=14,72

Фактическое значение t-критерия для коэффициента корреляции рассчитаем по формуле:

tr = = = 14,72,

ta=4,37> tкрит = 2,306; tb=14,72> tкрит = 2,306; tr=14,72> tкрит = 2,306,

Поэтому гипотеза Н0 отклоняется, то есть параметры регрессии и коэффициент корреляции не случайно отличаются от нуля, а статистически значимы.

Выдержка из текста

Отсутствует

Список использованной литературы

1. Артамонов Н.В. Введение в эконометрику./ Артамонов Н.В., М.: МЦНМО, 2011 – 204 с. Режим доступа:

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=63323&razdel=255

2. Волкова В.Н.Теория систем и системный анализ: учеб. для бакалавров / В. Н. Волкова, А. А. Денисов. — М.:Юрайт, 2012. — 679 с.

3. Геращенко, И. П. Экономико-математические методы и модели: учеб. пособие / И. П. Геращенко, Е. В. Шульга ; Омский экономический ин-т, каф. информационно-вычислительных систем. — Омск: Изд-во Омского эконом. ин-та, 2007. — 295 с. : ил. — Библиогр.: с. 290-292.

4. Тимофеев, В. С. Эконометрика: учеб. для бакалавров / В. С. Тимофеев, А. В. Фаддеенков, В. Ю. Щеколдин ; Новосиб. гос. техн. ун-т. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Юрайт, 2013. — 328 с.

Похожие записи