Содержание
Задача 1
Для денежного потока Z = (–15000, 8000, 8000, 8000) оцените, как колебания его компонент (на 10 %) в каждую сторону) и изменения ставок процента (от 10 % до 15 % с шагом в 1 %) повлияют на численные значения чистой настоящей стоимости.
Задача 2
Исходные данные:
Состояние экономикиВероятность,
коэфф.Прогнозируемые денежные потоки (CF), млн. руб.Взвешенная величина CF, млн. руб.
Проект АПроект ВПроект АПроект В
Ситуация 10,058,53,9
Ситуация 20,55,66,7
Ситуация 30,34,88,2
Ситуация 40,152,012,6
Ожидаемая величина денежного потока (ЕCF)
На основании данных таблицы:
1. Рассчитать показатели ковариации и коэффициента корреляции портфеля инвестиций, сформированного из двух проектов А и В.
2. Определить коэффициент вариации по каждому проекту, входящему в состав портфеля инвестиций, и дать оценку степени неопределенности получения ожидаемых результатов.
3. Найти оптимальную структуру портфеля инвестиций и эффективный список комбинаций двух активов, если известно, что проекты могут быть делимыми, а их финансовые результаты изменяются пропорционально доле проекта в составе портфеля инвестиций.
Задача 3
Рассчитать ожидаемое значение чистой настоящей стоимости, а также дисперсию, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации как меры риска для проекта, дерево вариантов которого приведено на схеме при r = 18%.
Задача 4
Исходные данные:
Инвестиционный проект может обеспечить максимальный выпуск 22000 единиц продукции в год и имеет срок полезного использования, равный 4 годам. Цена реализации единицы продукции составляет 65 руб.
Задача 6
В таблице приведены квартальные данные о доходности (в %) по облигациям – yt и по акциям — xt за 10 кварталов.
Акционерное общество А предполагает разместить 80% своих ресурсов в облигациях и 20% в акциях.
Акционерное общество В предполагает разместить 20% своих ресурсов в облигациях и 80% — в акциях.
Требуется определить возможную доходность каждого из акционерных обществ в XI и XII кварталах, подобрав для каждого временного интервала наилучшую аппроксимирующую кривую;
Задача 7
Провести факторный анализ финансового риска, исходя из следующих показателей (по вариантам):
Выдержка из текста
Задача 1
Для денежного потока Z = (–15000, 8000, 8000, 8000) оцените, как колебания его компонент (на 10 %) в каждую сторону) и изменения ставок процента (от 10 % до 15 % с шагом в 1 %) повлияют на численные значения чистой настоящей стоимости.
Задача 2
Исходные данные:
Состояние экономикиВероятность,
коэфф.Прогнозируемые денежные потоки (CF), млн. руб.Взвешенная величина CF, млн. руб.
Проект АПроект ВПроект АПроект В
Ситуация 10,058,53,9
Ситуация 20,55,66,7
Ситуация 30,34,88,2
Ситуация 40,152,012,6
Ожидаемая величина денежного потока (ЕCF)
На основании данных таблицы:
1. Рассчитать показатели ковариации и коэффициента корреляции портфеля инвестиций, сформированного из двух проектов А и В.
2. Определить коэффициент вариации по каждому проекту, входящему в состав портфеля инвестиций, и дать оценку степени неопределенности получения ожидаемых результатов.
3. Найти оптимальную структуру портфеля инвестиций и эффективный список комбинаций двух активов, если известно, что проекты могут быть делимыми, а их финансовые результаты изменяются пропорционально доле проекта в составе портфеля инвестиций.
Задача 3
Рассчитать ожидаемое значение чистой настоящей стоимости, а также дисперсию, среднеквадратическое отклонение и коэффициент вариации как меры риска для проекта, дерево вариантов которого приведено на схеме при r = 18%.
Задача 4
Исходные данные:
Инвестиционный проект может обеспечить максимальный выпуск 22000 единиц продукции в год и имеет срок полезного использования, равный 4 годам. Цена реализации единицы продукции составляет 65 руб.
Задача 6
В таблице приведены квартальные данные о доходности (в %) по облигациям – yt и по акциям — xt за 10 кварталов.
Акционерное общество А предполагает разместить 80% своих ресурсов в облигациях и 20% в акциях.
Акционерное общество В предполагает разместить 20% своих ресурсов в облигациях и 80% — в акциях.
Требуется определить возможную доходность каждого из акционерных обществ в XI и XII кварталах, подобрав для каждого временного интервала наилучшую аппроксимирующую кривую;
Задача 7
Провести факторный анализ финансового риска, исходя из следующих показателей (по вариантам):