Содержание
1. Постройте диаграммы рассеяния, представляющие собой зависимости Y от каждого из факторов Х. Сделайте выводы о характере взаимосвязи переменных.
2. Осуществите двумя способами выбор факторных признаков для построения регрессионной модели:
а) на основе анализа матрицы коэффициентов парной корреляции, включая проверку гипотезы о независимости объясняющих переменных (тест на выявление мультиколлинеарности Фаррара–Глоубера);
б) с помощью пошагового отбора методом исключения.
3. Постройте уравнение множественной регрессии в линейной форме с выбранными факторами. Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии.
4. Дайте сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с помощью коэффициентов эластичности, — и -коэффициентов.
5. Рассчитайте параметры линейной парной регрессии для наиболее подходящего фактора Хj.
6. Оцените качество построенной модели с помощью коэффициента детерминации, средней относительной ошибки аппроксимации и F-критерия Фишера.
7. Проверьте выполнение условия гомоскедастичности.
8. Используя результаты регрессионного анализа ранжируйте компании по степени эффективности.
9. Осуществите прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости α = 0,1, если прогнозное значение фактора Хj составит 80% от его максимального значения. Представьте на графике фактические данные Y, результаты моделирования, прогнозные оценки и границы доверительного интервала.
10. Составьте уравнения нелинейной регрессии:
а) гиперболической;
б) степенной;
в) показательной.
11. Приведите графики построенных уравнений регрессии.
12. Для нелинейных моделей найдите коэффициенты детерминации и средние относительные ошибки аппроксимации. Сравните модели по этим характеристикам и сделайте вывод о лучшей модели.
Выдержка из текста
Номер строки: 5-54
Факторы: X2, X3, X4
"Добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях (данные за 2009 г.)"
Построим диаграммы рассеяния. Переместим данные из таблицы 1 в документ Еxcel. Выделив область Y и X4, и в области меню нажмём на Вставка — Точечная диаграмма. Таким же способом поступим с Х5 и Х6.
Список использованной литературы
1. Орлова И.В., Половников В.А. Экономико математические методы и модели: Компьютерное моделирование: учебное пособие. – М.: Вузовский учебник, 2007, 2011.
2. Эконометрика: учебник / под ред. И.И. Елисеевой. – 2 е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005–2008.
3. Многомерный статистический анализ в экономических зада чах: Компьютерное моделирование в SPSS / под ред. И.В. Орловой. – М.: Вузовский учебник, 2008, 2011.
4. Кремер Н.Ш., Путко Б.А. Эконометрика: учебник для вузов / под ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ ДАНА, 2003–2008.
5. Дайитбегов Д.М. Компьютерные технологии анализа данных в эконометрике. – 2 е изд., испр. и доп. – М.: Вузовский учебник, 2010.