Содержание
Строим матрицу коэффициентов парной корреляции
Y X1 X2 X4 X5 Х6
Y 1
X1 0,783 1
X2 0,161 0,215 1
X4 0,849 0,956 0,200 1
X5 0,640 0,495 0,650 0,552 1
Х6 0,820 0,680 0,084 0,754 0,484 1
Выдержка из текста
1. Осуществите двумя способами выбор факторных признаков для построения регрессионной модели:а) на основе визуального анализа матрицы коэффициентов парной корреляции;б) с помощью пошагового отбора методом исключения;в) с помощью метода Фаррара-Глоубера
Постройте уравнения множественной регрессии в линейной форме с выбранными факторами. Какая модель лучше и почему? Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии. При необходимости используйте тест длинной-короткой регрессии.
2.Протестируйте полученную модель на мультиколлинеарность с помощью метода дополнительных регрессий (Тест VIF или метод инфляционных факторов).
3.Проверьте адекватность модели по данным 46-го наблюдения.
4.Дайте сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с помощью коэффициентов эластичности, b- и D-коэффициентов.
5. Используя результаты регрессионного анализа, ранжируйте компании по степени эффективности.Назовите компании, данные по которым выходят за пределы 95% доверительного интервала.
6. Осуществите прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости α = 0,1, если прогнозные значения факторов Х составят 75% от значений наиболее эффективной компании.
Список использованной литературы
Учебники по эконометрике.