Задачи по эконометрике 2016г.

Содержание

Строим матрицу коэффициентов парной корреляции

Y X1 X2 X4 X5 Х6

Y 1

X1 0,783 1

X2 0,161 0,215 1

X4 0,849 0,956 0,200 1

X5 0,640 0,495 0,650 0,552 1

Х6 0,820 0,680 0,084 0,754 0,484 1

Выдержка из текста

1. Осуществите двумя способами выбор факторных признаков для построения регрессионной модели:а) на основе визуального анализа матрицы коэффициентов парной корреляции;б) с помощью пошагового отбора методом исключения;в) с помощью метода Фаррара-Глоубера

Постройте уравнения множественной регрессии в линейной форме с выбранными факторами. Какая модель лучше и почему? Дайте экономическую интерпретацию коэффициентов модели регрессии. При необходимости используйте тест длинной-короткой регрессии.

2.Протестируйте полученную модель на мультиколлинеарность с помощью метода дополнительных регрессий (Тест VIF или метод инфляционных факторов).

3.Проверьте адекватность модели по данным 46-го наблюдения.

4.Дайте сравнительную оценку силы связи факторов с результатом с помощью коэффициентов эластичности, b- и D-коэффициентов.

5. Используя результаты регрессионного анализа, ранжируйте компании по степени эффективности.Назовите компании, данные по которым выходят за пределы 95% доверительного интервала.

6. Осуществите прогнозирование среднего значения показателя Y при уровне значимости α = 0,1, если прогнозные значения факторов Х составят 75% от значений наиболее эффективной компании.

Список использованной литературы

Учебники по эконометрике.

Похожие записи